空间钝化34（1 / 1）

交易系统表现很快就开始下滑，本来线性上升的权益曲线也变成了抛物线，算法开始样本外钝化，有限的训练集拟合对于超过样本的新测试集预测失效了。系统虽然每次触发下单的时间点没错，但是对波动幅度空间的判定不够精确，明显在不需要触发的小行情时间点错误地翻转交易，交易次数肉眼可见地增加了。系统构架是从样本中提取了行情波动的时间和空间双重分量作为特征进行训练，然后按照时间轴心加权预测。Kathy平时手机盯盘时也说，最不精确的交易常常发生在交易清淡的时候，这也符合小波动行情时算法更容易失效的一般规律，或者说模型选择性变差没有过滤掉小波动。

我准备和大家说一下目前的情况，很快就在家里召集了各股东，我认真准备了些资料，汇报了最近的交易问题，大家还是信心满满，“目前还是赚的嘛，老本还没赔，伐算啥大事体”。我心里还是蛮担心的，因为这种模型表现的衰退如果只是新行情数据部分地跑出了训练样本拟合能力，那其实还可以矫正的，譬如如来佛手指伸伸还是可以把悟空抓回去的，但是如果新行情数据变动太大，所谓的大行情变动regimeshift，比如从盘整转到了单边，那很可能导致模型算法本身或者重要参数完全失效，需要重起炉灶，这个工作就非常耗时也未必有有效结果。我开始寻找资源扩大模型搜索能力，先是用英伟达GPU运算显卡/cuda加快迭代速度，扩大数据IO通量，马上发现虽然可以处理的运算数据上去了，但是从测试代码到生产代码转换非常低效，而且产生的结果模型和参数返回生产端过程很漫长。试了一个月后最后决定重新返回CPU迭代，并开始启用超算多核心多线程并列运算来暴力搜索全局最优解空间，很快在参数和数据都几何级别增加的情况下，超算并行运算代码寻找到了新的模型和参数，返回生产端前测发现交易次数变少也择时重新变准了，我大大舒了口气。

这个校正过程花了差不多3个月，我基本每天晚上都趴在楼下书房电脑前工作，到凌晨3点钟左右才睡，因为那个时段可以观察一段时间实盘数据前测结果，我睡的很少。Kim陪着孩子很早就睡了。晚上线上一起看结果的经常就是Kathy，她自从初夜后就一直很粘人，奇技淫巧索求无度，花样翻新不一而足，我尽我所能配合她，终于有一天她说，“大叔我愿望清单都满足了”，“这就好啦？我还没满足呢～”，我去抓她，她翻身就跑了，“痴汉大叔伸魔爪了啦～”。

我们俩的关系中我其实一直不去面对很多沉重的东西，我不知道她有没也在逃避。不过这种逃避对我们来说并不难因为我们还有其他重要的事情要做，见面幽会也很容易，我们要么沉浸在脑力的工作细节中，要么沉没在物理的亲昵中，剩下思考我们怎么破除这种暗黑的地下关系的问题的时间很少。我回家面对Kim常常有抬不起头来的负罪感，可能是孩子吸引了她大部分的时间和注意力，她对我和Kathy的关系一无察觉，每次面对她自然信任的眼光我万箭穿心。可是和上次的决断不同，我没有勇气和她坦白这一切，因为我觉得我还爱着她我不想失去她，我只是对她不忠和背叛。Kathy有时会和我说在学校看到打球的男生会有好感，但是不会像其他女生那样去追求他们，“我会想起你，这是我直接可感受到的和其他女同学的不一样”，她沉思了一下说，“其他的感受有些大叔你大概也会有。我没有什么其他不舒服不爽的地方，谢谢，我很好”。

我的道德教育其实是不接受这样的关系的，我抱着Kim的时候有时觉得像个manwhore要伺候两个女人，和Kathy在一起的时候感觉更像个变态，我好奇她爸当时是否也有这种感觉过。特别是深夜，我会在户外台阶上喝着热咖啡，深吸着冰冷的空气，感到无边的孤独。